什么是期权的量化交易？

期权量化交易其中大部分是高频交易策略，以做市策略和微观结构策略为主，当然也有各种中频的交易信号量化交易的原理。

具体来说，在期权市场中会应用到的量化交易包括但不局限于期权做市、量化对冲、 统计套利、波动率交易、机器学习、各类组合与价差的量化交易以及所有其他的有风险/无风险套利量化交易的原理。

期权知识来源：财顺期权

1、 期权做市(OMM): 提供流动性，同时提供买单和卖单，不断买卖赚差价量化交易的原理。

因为同样一个标的有太多期权了，有不同的月份，每个月到期又有不同的行权价，每个行权价又分看涨和看跌期权量化交易的原理。有太多的期权可供选择，可以用很丰富的策略来提供买单和卖单。

国内期权做市是需要相关的牌照的，只有证券公司和期货公司的风险管理子公司可以拿相关的牌照，但是私募等投资机构可以采用做市类的策略来套利量化交易的原理。

2、量化对冲(Algo Hedger):期权与期货间的对冲以及不同期权间的对冲量化交易的原理。

3、统计套利(Stat Arb):分析历史数据基于统计学原理进行组合套利交易量化交易的原理。

统计套利可以应用在几乎各个国家、各个市场、各个不同的标的品种量化交易的原理。在期权领域的统计套利是类似于配对交易的一个基本原理，根据统计学的测算，来发现不同位置的期权之间可能形成有一定比较优势的交易机会。

最典型的是在同样的一个标的、同一个到期月份里不同行权价的期权，这些期权之间从历史来看，它的波动率曲线的陡峭程度可能会在一定的范围内波动量化交易的原理。当它超过了这个波动范围的时候，就是你进行统计套利的好机会。

4、波动率交易量化交易的原理。它主要就是说你基于波动率本身过大、过小，或者是不同月份这些波动率的不合理，或者是不同行权价之间波动率的不合理，来进行一定的波动率的投机或者套利。

5、 机器学习(ML): 用各种机器学习办法分析历史数据、判断标的涨跌和其他交易机会量化交易的原理。

6、组合与价差交易:将所有价差交易与组合交易自动化量化交易的原理。

更多期权知识来源：财顺期权